Kaos Teoremi

Bill Williams Kaos Teorisi

Bill Williams, teorisini Kaos Teorisi ile işlem psikolojisinin kombinasyonu ve bunların piyasalar üzerindeki etkileri üzerine kurmuştur. Teorisine göre finansal piyasalarda işlemlerden ve yatırımlardan elde edilecek getiriler (ödüller) insan psikolojisince belirlenir. Herhangi bir kişi, rastlantısal gibi gözüken piyasa koşullarındaki nedenselliği çözdüğü takdirde kârlı işlemler yapan bir yatırımcıya/işlemciye dönüşebilir.

Williams’a göre temel ya da teknik analizler, gerçek piyasayı görmedikleri için sürdürülebilir (devamlı) bir kârı garanti edemezler. Daha da ötesinde Williams, işlem yapanların, lineer olmayan dinamik modellerde kullanılamayan (gerçek piyasalar gibi) değişik türde bir çok analize güvendikleri için kaybettiklerini söyler.

Bill Williams’ın görüşüne göre, eğer piyasa yapısını iyi anlarsanız para kazanmanız da kolay olur.  Bunu yapmak için, piyasada bulunan ve resmin bütününe eklenen piyasanın ana boyutlarına dikkat etmek gerekir.

Bu piyasa boyutları

• Fraktal (Evre Boşluğu)
• Momentum (Evre’nin enerjisi) – Awesome Osilatörü
• Hızlanma / Yavaşlama (Evre gücü)
• Alan (Evre’nin enerji/güç kombinasyonu)
• Denge Hattı (Tuhaf çekici, cezbedici)

Şu nokta önemlidir: birinci boyutun (Fraktal) bir sinyal üretmesinden önce, diğer boyutların ürettiği tüm sinyaller göz ardı edilebilir.  Bir kere pozisyon ilk fraktal sinyalin gösterdiği yönde açılınca, trader diğer boyutların  yarattığı sinyali her defasında bu pozisyona ekleyecektir.  Sonuç olarak, %30’luk bir piyasa hareketi, %90-%120 oranında kar elde edebilme şansı vermektedir.

Williams’ın piyasadan çıkış yöntemi, fiyat hareketlerine karşı çok duyarlıdır; bu da, hareketin %80’inden az olmamak şartıyla, kârın trendin en sonundaki %10’luk kısmında realize edilmesine yardımcı olacaktır.  Bill Williams’ın teorisi, Forex yatırımcıları arasında da çok popüler olmuştur.

Alligator ve Gator

Bill Williams, “Alligator”u (Timsah) işlem yaparken doğru yolda olmanızı sağlayan bir pusula olarak tanımlamakatadır. Alligator, gerçek trendi bulmanıza ve her zaman kayba yol açan yatay kanal içindeki işlemlerden uzak kalmanıza yardımcı olur. Timsah, üç denge çizgisinin bir bileşimidir:

Timsahın Çenesi (Mavi Çizgi): Ortalama fiyatla [(En Yüksek + Endüşük) /2] oluşturulan, geleceğe doğru 8 çubukluk uzatılan 13 dönemlik hareketli ortalamadır.

Timsah’ın Dişleri (Kırmızı Çizgi): Ortalama fiyatla [(En yüksek + En düşük ) / 2] oluşturulan, geleceğe doğru 5 çubukluk uzatılan 8 periyodluk  hareketli ortalamadır.

Timsah’ın Dudakları (Yeşil Çizgi): Ortalama fiyatla [(En yüksek + En düşük) / 2] oluşturulan, geleceğe doğru 2 çubukluk uzatılan 5 periyodluk  hareketli ortalamadır.

(MetaTrader 4 programında “Alligator” oluşturmak için, menüden: “Insert -> Indicators -> Bill Williams – Alligator” seçeneklerini kullanmak gerekir.)

Eğer bu üç çizgi birbirine girerse, Timsah uyuyor demektir; yani piyasa yatay bir kanal içindedir. Uyku süresi uzadıkça timsah daha da acıkacaktır. Timsah uzun bir uykudan uyandığı zaman ise, daha uzaktaki fiyatların peşinden koşacaktır ve bu yüzden de fiyat hareketi oldukça güçlü olacaktır.  Timsah uyuyorken, dikkatli olun. Timsah bir kere uyandı mı, ağzını açar (denge çizgileri birbirinden uzaklaşır) ve timsah avlanmaya başlar. Yeterince yedikten sonra ise yine uykuya geçer (denge çizgileri yine birleşmeye başlar). İşte bu dönem de kârları alma zamanıdır.

Eğer Timsah uykuda değilse, piyasa aşağı ya da yukarı yönde bir trend içindedir.

• Eğer fiyatlar, timsahın ağzının üzerindeyse, yukarı doğru bir trend;
• Eğer fiyatlar, timsahın ağzının altındaysa, aşağı doğru bir trend vardır.

Timsah aynı zamanda, Eliot dalgalarının yapısını da belirlememize yardımcı olur.

• Eğer fiyatlar, timsahın ağzının dışındaysa, fiyat dalgaları iticidir;
• Eğer fiyatlar, timsahın ağzının içindeyse, yaşanan dalga düzeltmedir.

Timsah için formül aşağıda gösterilmiştir:
Timsah’ın Çenesi: SMMA ( Orta Fiyat, 13, 8 )
Timsah’ın Dişleri = SMMA (Orta Fiyat, 8, 5 )
Timsah’ın Dudakları = SMMA (Orta Fiyat, 5, 3 )

Burada,

• En yüksek: O çubuktaki en yüksek fiyat
• En Düşük: O çubuktaki en düşük fiyat
• SMMA (A, B, C) – Düzleştirilmiş Hareketli Ortalama (A-Düzleştirimiş veri, B-Düzleştirme  periyodu, C-geleceğe doğru kaydırma)
• Timsahın Çenesi: Mavi Çizgi
• Timsahın Dişleri: Kırmızı Çizgi
• Timsahın Dudakları: Yeşil Çizgi

Gator Göstergesi

Gator göstergesi, denge çizgileri arasındaki yakınsama/ıraksama’nın derecesini gösterir.

Gator
(MetaTrader 4 programında “Gator” oluşturmak için, menüden: “Insert -> Indicators -> Bill Williams – Gator Oscillator” seçeneklerini kullanmanız gerekir.)

Gator göstergesi, iki histogram olarak gösterilir:

• Sıfır çizgisinin üzerindeki histogram, mavi ve kırmızı çizgiler arasındaki mesafeyi gösterir. (Timsah’ın çenesi ve dişleri arasındaki mesafe)
• Sıfır çizgisinin altındaki histogram, kırmızı ve yeşil çizgiler arasındaki mesafeyi gösterir. (Timsah’ın dişleri ve dudakları arasındaki mesafe)

Histogramdaki tüm çubuklar ya yeşil ya kırmızı renktedir:

• Eğer histogramdaki bir çubuk bir öncekinden düşükse renk kırmızı olur,
• Eğer histogramdaki bir çubuk bir öncekinden yüksekse renk yeşil olur.

Gator göstergesi, denge çizgilerinin, Timsah’ın uyukladığı yada uyanık olduğu zamanlarda birbirine yaklaştığı yada iç içe geçtiği durumları gösterir ve bu da trendi tanımlamamıza yardımcı olur.

Fraktallar

Bill Williams’a göre ilk fraktal tetiklenmeden önce işleme başlamamak en iyisidir.
Bir Alış Fraktalı beş ardışık çubuğun oluşturduğu bir seridir. Bu beş çubukluk serinin ortasındaki çubuk en yükseklerin en yükseğine sahip olmalı, kendisinden önceki ve sonraki çubukların en yüksekleri daha düşük seviyede olmalıdır. Bu şeklin tam tersi de Satış Fraktalı olarak ifade edilebilir. Her iki fraktal da (Alış ve Satış), aynı fiyat çubuklarını paylaşabilir.
MetaTrader 4 programına fraktal eklemek için  menüden: “Insert -> Indicators -> Bill Williams – Fractals” seçeneklerini kullanmanız gerekir.

FRAKTALLER

Fraktallar, aşağıdaki sinyalleri oluşturur:

• Eğer Alış fraktalı Timsah’ın dişlerinin (kırmızı çizgi) üzerindeyse, yukarı yönlü fraktalın en üst seviyesinin bir basmak üzerine Alış Giriş Emri girebiliriz.
• Eğer bir satış fraktalı, timsahın dişlerinin altındaysa, satış sinyali veren fraktalın bir basamak altına satış giriş emri verebiliriz.
• Eğer fraktal, timsahın dişlerinin altında oluşmuşsa, alış pozisyonuna girilmemelidir.
• Eğer fraktal, timsahın dişlerinin üzerinde oluşmuşsa, satış pozisyonuna girilmemelidir.

Fraktallar, tetiklenene kadar ya da aynı yönde yeni bir fraktal oluşuna kadar geçerlidir. (Bu noktada önceki sinyal artık gözardı edilir ve bekleyen emir de silinir.)
Fraktallar, birinci boyutun nesneleridir.  Yalnızca ilk fraktalin kırılmasından sonraki sinyallar ilk sinyalin yönünde pozisyon açmak için geçerli kabul edilir.  İlk işlemle aynı yöndeki devamlılık gösteren fraktalların sinyalleri, pozisyona ekleme yapmak için kullanılabilir.

Awesome Osilatörü (AO)

Awesome Osilatörü – AO, piyasanın momentumunu (beş piyasa boyutundan ikincisi) belirler. Bu belirleme belirli bir zamanda son beş çubuk ile son 34 çubuğun momentumunun karşılaştırılması ile yapılır.
AO, en basit şekliyle, orta noktalara göre [(Max + Min) / 2]  34 ve 5 dönemlik basit hareketli ortalamalarının farklarından oluşmaktadır. AO, bir histogram olarak grafikte şöyle gösterilir:

AWESOME OSİLATÖRÜ

MetaTrader 4 programına Awesome Göstergesini eklemek için menüden: “Insert -> Indicators -> Bill Williams – Awesome Oscillator” seçeneklerini kullanmanız gerekir.
Metatrader 4 programıda, her çubuk, kendinden bir öncekinin üzerindeyse yeşil, altındaysa kırmızı olarak gösterilir.
Awesome göstergesi, üç alış ve üç satış sinyali oluşturur. Ancak ilk fraktalın alış/satış sinyali timsahın ağzının dışına doğru tetiklenmeden, Awesome’un ürettiği sinyaller kullanılmaz.

Awesome Göstergesi Al Sinyali

Awesome göstergesi alış sinyali, histogramda sıfırın üzerindeki çubukların yönünü düşüşten çıkışa çevirmesiyle oluşur:

Histogramdaki –herhangi bir renkteki- A çubuğu, B çubuğundan daha yüksek olmalıdır.  B çubuğu kırmızı renkte olmalıdır.  Histogram C çubuğu (sinyal) yeşil renkte olmalıdır.
Sinyal oluştuğu zaman, Alış emri, histogramdaki C çubuğuna denk gelen fiyatın yüksek noktasının bir kademe üzerine konulabilir.
En son üretilen sinyal, daha önceki sinyalleri iptal eder. (Bu nedenle, bekleyen emirler silinmelidir.) Unutulmamalıdır ki, yalnızca son histogram çubuğunun rengi yeşil ise alış ve yalnızca son histogram çubuğunun rengi kırmızı ise satış yapılır.

Awesome Göstergesi Sat Sinyali

AO Sat sinyali, alım sinyalinin tam tersi olarak oluşur. (Yukarıda görüldüğü gibi) Bu sinyal, histogramda sıfırın altındayken yönün yükselişten düşüşe geçmesi halinde oluşur.

Awesome Göstergesi Sat Sinyali

Histogramdaki –herhangi bir renkteki- A çubuğu, B çubuğundan daha düşük olmalıdır. B çubuğu yeşil renkte olmalıdır. C çubuğu (sinyal) kırmızı renkte olmalıdır. Sinyal oluştuğu zaman, bir Satış Giriş Emri, histogramdaki C çubuğuna denk gelen en düşük fiyat noktasının bir kademe altına konulabilir. En son gelen sinyal, kendinden önceki sinyalleri geçersiz kılar.

Awesome Göstergesi Çarpraz Alım (Satım)

Bir alım sinyali histogramda sıfır çizgisinin altından üstüne çıkıldığında oluşur. (Satım sinyalinde de tersi)

Awesome Göstergesi İkili Zirve Sinyali

İkili Zirve alım sinyali, histogram sıfırın altındayken oluşan tek alım sinyalidir.  Benzer şekilde ikili Zirve satış sinyali de, histogram sıfırın üzerindeyken oluşan tek satım sinyalidir.
Alış emri, sinyalin verildiği çubuğun zirvesinin bir tik üzerine konulmalıdır.  Alım sinyali özelinde bakıldığında, histogramda C çubuğu (sinyali veren) her zaman yeşildir, Aksi halde de her zaman kırmızıdır.

Histogramda kırmızı değer varken asla alım yapılmamalıdır. Ya da histogram yeşil iken asla satışa geçilmemelidir. Bekleyen emrin gerçekleşmesinden önce histogramda AO’nun yönünde olan ama kötü bir görüntü oluşuyorsa, sinyal gözardı edilmeli ve emir iptal edilmelidir.